Sincronización cíclica del sector manufacturero de méxico y estados unidos desde una perspectiva no lineal autorregresiva con transición suave

  • Gabriela Zepeda-Mercado Universidad Autónoma del Estado de México
Palabras clave: Modelación econométrica, Series de tiempo, Modelos no lineales, Ciclos económicos.

Resumen

El objetivo de este artículo es validar el modelo Autorregresivo de Transición Suave (STAR) para el análisis de la sincronización cíclica del sector manufacturero de Estados Unidos con México, a partir de la apertura comercial de este último. Para este fin se revisa la bibliografía sobre la metodología STAR y se describen los aportes teóricos y prácticos relacionados con esta. Teóricamente se concluye que debido a su estructura lineal intrínseca, los modelos STAR son capaces de guiar al investigador hacia la elección de la metodología adecuada para modelar el comportamiento real de los datos; además, gracias a su componente no lineal, poseen la capacidad de modelar comportamientos cíclicos asimétricos de las series.

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Zhang, L. (2001). Test for linearity against STAR models with deterministic trends. Economic Letters, 115, 16-19.

Cómo citar
Zepeda-Mercado, G. (2015). Sincronización cíclica del sector manufacturero de méxico y estados unidos desde una perspectiva no lineal autorregresiva con transición suave. Revista Facultad De Ciencias Económicas, 23(2), 163-178. https://doi.org/10.18359/rfce.1614
Publicado
2015-06-30
Sección
Artículos