El efecto día en los retornos del índice Colcap analizado con mapas autoorganizados

  • Juan David Ortiz Sandoval Universidad Distrital Francisco José de Caldas
  • David René Peña Cuéllar Universidad Distrital Francisco José de Caldas
  • Helbert Eduardo Espitia Cuchango Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Palabras clave: efecto día, hipótesis de mercados eficientes, mapas autoorganizados, mercado accionario colombiano, retorno diario

Resumen

En este artículo se analiza el valor histórico del índice Colcap (el cual corresponde al índice de referencia del mercado accionario colombiano), utilizando un modelo de mapa autoorganizado de Kohonen (SOM). Esto se realiza para encontrar una correlación del día semanal con el retorno diario del índice. En el desarrollo se presentan los datos empleados como también la configuración del SOM para el entrenamiento. El mapa autoorganizado entrenado es visualizado por cada componente del vector de entrada para revelar gráficamente las predominancias existentes en el valor del retorno del índice Colcap respecto al día semanal.

Biografía del autor/a

Juan David Ortiz Sandoval, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ingeniero Sistemas, Grupo de investigación de Modelamiento en Ingeniería de Sistemas MIS, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

 

 

David René Peña Cuéllar, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ingeniero de Sistemas, Grupo de investigación de Modelamiento en Ingeniería de Sistemas MIS, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Helbert Eduardo Espitia Cuchango, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ingeniero Electrónico, Doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación, Profesor asociado, Facultad de Ingeniería, investigador grupo MIS, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

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Biografía del autor/a

Juan David Ortiz Sandoval, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ingeniero Sistemas, Grupo de investigación de Modelamiento en Ingeniería de Sistemas MIS, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

 

 

David René Peña Cuéllar, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ingeniero de Sistemas, Grupo de investigación de Modelamiento en Ingeniería de Sistemas MIS, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

Helbert Eduardo Espitia Cuchango, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ingeniero Electrónico, Doctor en Ingeniería de Sistemas y Computación, Profesor asociado, Facultad de Ingeniería, investigador grupo MIS, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.

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Cómo citar
Ortiz Sandoval, J. D., Peña Cuéllar, D. R., & Espitia Cuchango, H. E. (2016). El efecto día en los retornos del índice Colcap analizado con mapas autoorganizados. Ciencia E Ingeniería Neogranadina, 26(1), 97-108. https://doi.org/10.18359/rcin.1665
Publicado
2016-04-30
Sección
Artículos